Fujitsu: cât de aproape suntem de optimizarea perfectă a portofoliului? (cu referire la organizațiile financiare)

Fujitsu: cât de aproape suntem de optimizarea perfectă a portofoliului? (cu referire la organizațiile financiare)

Pe fundalul unor discuții de actualitate ce vizează schimbările majore ce privesc instituțiile financiare moderne (factori disruptivi, ce înseamnă adaptarea, care ar fi schimbările ce se impun), aruncăm o privire pe blogul Fujitsu, unde un articol publicat recent ia în considerare tehnologia proprie pregătită de acest brand, care face trecerea dinspre tehnica de calcul standard către tehnica de calcul cuantică.

Se poate optimiza în mod real gestionarea fondurilor pe termen scurt sau portofoliile mari de active extrem de fluide în timp real?

Astăzi, acest lucru este posibil cu greu și doar în anumite circumstanțe, iar odată ce numărul de active începe să crească fie și puțin, legile matematicii preiau controlul și gama de rezultate posibile se duce rapid într-o zonă ce depășește puterea celor mai rapide super computere.

Cu toate acestea, se conturează noi perspective la orizont. Un nou mod de a aborda aceste așa-numite „optimizări combinatorii” este prin trecerea dincolo de barierele tehnicilor de calcul convenționale. Cei care activează ca CTO-uri în zona de servicii financiare sunt suficient de interesați pentru a ține sub o privire atentă noile clase emergente de tehnici de calcul cuantice și cuantic-inspirate.

Salturile tehnologice posibile pe linia tehnicilor de calcul cuantic sunt în mod clar tentante.

 

Tehnologia standard versus cea cuantică

În cazul standardului tradițional de criptare a datelor (DES), celui mai rapid super computer de astăzi i-ar lua aproximativ 21 de miliarde de ani – sau o dată și jumătate de vârstă a universului – pentru a calcula factorii primi corecți ai unui număr cu 617 cifre zecimale (în alte cuvinte, o cheie de 2.048 de biți).

Folosind un computer cuantic, această sarcină ar putea fi gestionată practic instantaneu.

JP Morgan, Barclays, BBVA și Morgan Stanley sunt printre cei care explorează în prezent potențialul cuantic în domenii diverse, cum ar fi criptografia avansată, detectarea fraudelor, evaluarea activelor și analiza portofoliului.

Procesul de explorare, trebuie spus, nu este lipsit de probleme, deoarece sistemele experimentale de calcul cuantic care există în prezent sunt limitate, „temperamentale” și extrem de costisitoare pentru a fi deținute și operate.

 

Contribuția actuală Fujitsu – adaptată exact perioadei contemporane

Având cele de mai sus în vedere, un nou raport recent publicat de Fujitsu (pe tema gradului de pregătire manifestat de organizații, în perspectiva saltului cuantic), arată că tipul de realizări promise de calculul cuantic sunt deja privite ca fiind la îndemână de către o proporție semnificativă de manageri superiori din sector, prin folosirea noii soluții de afaceri cuantic-inspirată – Fujitsu Digital Annealer*.

*Am mai menționat pe blog această tehnologie Fujitsu, prezentată şi apreciată în cadrul unor evenimente internaționale din industrie.

Tehnologia Fujitsu ajută deja banca NatWest să rezolve unele dintre cele mai complexe, presante și consumatoare de timp probleme de investiții, prin optimizarea mix-ului său de active lichide de înaltă calitate (HQLA), inclusiv obligațiuni, numerar și titluri emise de către stat.

Fujitsu a colaborat cu NatWest pentru a ajuta managerii de portofoliu să optimizeze compoziția portofoliului lor HQLA în valoare de 120 miliarde de lire sterline – compus din active diverse, precum numerar și obligațiuni, pe care fiecare bancă britanică trebuie să le dețină pe post de tampon, în cazul în care s-ar întâmpla să se confrunte cu probleme financiare.

 

Zone de perspectivă pentru tehnologia Fujitsu Annealer

  • Algoritmi de optimizare pentru optimizarea gestionării numerarului din rețelele ATM
  • Evaluarea riscului de credit pentru bănci și companii de asigurare, de exemplu, în scopul de a reduce riscul de credit prin îmbunătățirea preciziei de rating a persoanelor fizice sau a companiilor
  • Tranzacții cu instrumente derivate pentru optimizarea swap-ului de dobânzi bancare
  • Îmbunătățirea afacerii, în cazul în care managementul programării implică variabile atât de complexe, încât în prezent este imposibilă generarea unor planuri optimizate care să răspundă la schimbările rapide de circumstanțe, în timp real.

Alte detalii în articolul original Fujitsu – aici.

Credit imagine: Fujitsu

No Comments

Post a Comment

Contact